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    我國商業銀行總體利率風險的實證研究--基于VaR值的測算.doc

    資料分類:經濟學院 上傳會員:孟良山 更新時間:2020-05-05
    需要金幣2000 個金幣 資料包括:完整論文 下載論文
    轉換比率:金額 X 10=金幣數量, 例100元=1000金幣 論文字數:9784
    折扣與優惠:團購最低可5折優惠 - 了解詳情 論文格式:Word格式(*.doc)

    摘要:眾所周知,利率市場化在促進資金的合理配置上有重大的意義。當前,我國商業銀行的日常經營在利率市場化背景下發生了很大的改變,以前商業銀行面臨的主要風險是信用風險,現在商業銀行的風險已經逐漸向利率風險轉變。為了在市場利率化背景下維持經營效益,商業銀行需要在準確度量利率風險的基礎上進行有效且及時的風險管理。本文研究的主要內容是利率市場背景下,我國商業銀行利率風險的度量和管理。首先,本文對研究背景、國內外研究現狀和對商業銀行的影響做了簡單介紹;論文的主體部分是對利率風險的總體研究,選取了2017年至2018年的Shibor對數收益率數據進行檢驗,然后分別在GED分布和t分布下對數據建立模型,實證結果表明,在GED分布下的模型擬合更好;最后,在模型的基礎上定量的求出VaR值并進行回測檢驗,論證VaR是度量利率風險有效的方法。

    關鍵詞 :利率市場化;利率風險;VaR;Garch模型

     

    目錄

    摘要

    Abstract

    一、引言-4

    二、文獻綜述-5

    三、銀行利率風險實證分析-7

    (一)樣本數據的選擇-7

    (二)樣本數據的特征分析-8

    1、正態性檢驗-8

    2、平穩性檢驗-9

    3、自相關檢驗-9

    4、ARCH效應檢驗-10

    (三)序列波動的條件方差測算-11

    1、GARCH(1,1)模型在t分布下的回歸結果-11

    2、GARCH(1,1)模型在GED分布下的回歸結果-11

    (四)VaR值的計算以及檢驗-12

    四、結論和建議-13

    (一)結論-13

    (二)建議-14

    參考文獻-16

    致謝-17

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    最新評論
    上傳會員 孟良山 對本文的描述:雖然上文說到VaR方法得到了廣大認同,但同時該方法也存在著一些缺陷:首先,VaR度量的是市場在正常變動情況下的風險,而對于極端情況是無法處理的;第二,VaR的測量結果是存在誤......
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