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    基于Var模型的中國證券基金風險管理研究.doc

    資料分類:經濟學院 上傳會員:孟良山 更新時間:2020-05-05
    需要金幣2000 個金幣 資料包括:完整論文 下載論文
    轉換比率:金額 X 10=金幣數量, 例100元=1000金幣 論文字數:11105
    折扣與優惠:團購最低可5折優惠 - 了解詳情 論文格式:Word格式(*.doc)

    摘要:伴隨著國內證券市場的蓬勃發展,我國出臺的針對證券投資基金的政策和證券投資基金的市場環境都發生了翻天覆地的改變,相應的金融風險承擔量也與日俱增。由于市場風險是證險券投資基金面臨的主要風險,因此建立以證券投資基金列為研究目的的 Var模型的重要性不言而喻,其次,鑒于t分布下EGARCH方法得到的Var值可以將基金中存在的非對稱、尖峰厚尾特征所表現出來,那么我們通過計算Var值來捕捉這種特性,然后在上述的Var估計模型中引入基金成交量,從而對基金損失風險影響因素做一個更加全面的分析也是合乎情理的了。

    關鍵詞:Var模型; EGARCH; 風險度量 ; 基金成交量

     

    目錄

    摘要

    Abstract

    1. 引言.(4)

    2. Var理論與模型選取(6)

    2.1. Var背景知識簡述(6)

    2.2. VaR在金融風險管理中的廣泛應用(7)

    2.3. 運用VaR方法進行績效評估.(8)

    2.4. 模型選取.(8)

    2.4.1 GARCH 模型(8)

    2.4.2 EGARCH模型(9)

    3. 實證分析(10)

    3.1. 樣本數據獲取(10)

    3.2. 樣本數據處理與分析(10)

    3.3. 實證結果(18)

    4. 結論與建議(21)

    5. 參考文獻(23)

    6. 致謝(25)

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    上傳會員 孟良山 對本文的描述: 本文的目的在于如何利用Var模型進行基金風險度量,然后對Var的計算方法及GARCH模型提出改進,把成交量這一變量引入EGARCH模型,探究成交量變量對基金風險度量的影響,進而對基金損......
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