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    中國股票市場羊群效應的實證研究--以滬深300指數為例.docx

    資料分類:經濟學院 上傳會員:孟良山 更新時間:2020-05-05
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    摘要:羊群效應是指投資者在進行投資決策時,放棄自己原有的想法以及漠視自身所掌握的信息,而是盲目選擇和其他投資者一樣的投資行為。羊群效應對于股票市場存在著消極影響,嚴重時可能會造成金融危機,由此可見,研究中國股市中的羊群效應具有重要的現實意義。本文在描述研究背景的基礎上,對相關理論模型進行介紹,選取2014年6月30日至2015年12月31日的滬深300指數及其成分股的日數據,并將2015年6月15日作為牛熊市分界點,再選取2018年5月1日至2019年5月1日的日數據進行對比,通過CCK模型進行實證檢驗。最終得出結論,以滬深300指數為例,在中國股票市場中存在羊群效應,在熊市中羊群效應的程度強于在牛市中羊群效應的程度,并且近些年來羊群效應的程度逐漸減弱。

    關鍵詞:滬深300指數; 羊群效應; 實證研究

     

    目錄

    摘要

    Abstract

    一、引言-4

    二、文獻綜述-5

    三、理論模型-7

    四、實證分析-9

    (一)數據選取及處理-9

    (二)實證檢驗及結果分析-10

    1、總體階段-11

    2、牛市階段-13

    3、熊市階段-15

    4、比較階段-17

    五、結論與建議-19

    (一)結論-19

    (二)建議-20

    參考文獻-21

    致謝-22

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