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    基于ARMA-GARCH模型的上證50指數預測研究.docx

    資料分類:經濟學院 上傳會員:孟良山 更新時間:2020-05-05
    需要金幣1000 個金幣 資料包括:完整論文 下載論文
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    摘要:股票市場作為經濟的“晴雨表”,其價格的預測越來越受到廣大學者和廣大股民的關注。股票市場的變化非常復雜,不受一般的供求關系的影響,且易受政治經濟形勢、金融政策、公司狀況和重大消息等諸多因素的影響,所以一般傳統的方法對于股市的預測往往難如人意。本文通過建立ARMA-GARCH模型,對上證50指數進行時間序列分析,通過對上證50指數做出價格預測,證明了上證50指數存在顯著的條件異方差性,建立的模型能預測股指短期的波動。

    關鍵詞:上證50指數; 股價預測; ARMA-GARCH模型

     

    目錄

    摘要

    Abstract

    一、引言-4

    二、文獻綜述-5

    三、模型介紹-6

    (一)平穩時間序列-6

    (二)ARMA(p,q)模型-7

    (三)ARCH效應-7

    (四)ARCH模型-8

    (五)GARCH模型-8

    四、實證分析-9

    (一)數據選取-9

    (二)數據預處理-9

    (三)ARMA(p,q)模型-10

    (四)ARCH效應的檢驗-14

    (五)GARCH模型-15

    (六)模型預測-16

    (七)實證結果-17

    五、結論建議-17

    參考文獻-19

    致謝-20

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    上傳會員 孟良山 對本文的描述:正因為知道了股票的預測非常重要,所以已經有許多行業的相關人員,試圖通過不同的角度來對股票進行預測分析。經濟學者可以通過結合分析宏觀經濟的運行和微觀企業的運營,來了......
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